La Villa Termal de Zújar se sitúa a los pies del Cerro del Jabalcón, entre la Sierra de Baza, la Hoya de Baza y la Sierra del Pozo. El paisaje lo forman barrancos y ramblas a los que se une una frondosa vega y en el que afloran aguas mineromedicinales bajo el embalse del Negratín. Estas aguas son conducidas hasta el nuevo Balneario de Zújar donde se puede disfrutar de unas modernas instalaciones.
Su nombre proviene del árabe sujayra, que significa “pena grande”. Hay constancia de asentamientos humanos ya en el Neolítico, e incluso, en los siglos IV y III a. C, hubo un poblado íbero. Los romanos adscribieron esta zona a la localidad de Baza, bajo la denominación de Hactara y fue bajo el dominio musulmán cuando se construyeron algunos de sus barrios todavía hoy existentes.
Zújar tenía una Alcazaba de la que apenas quedan restos y fue conquistada por los Reyes Católicos, tras una dura resistencia, en 1482.